Moving Average Dieses Beispiel lehrt Sie, wie Sie den gleitenden Durchschnitt einer Zeitreihe in Excel berechnen können. Ein gleitender Durchschnitt wird verwendet, um Unregelmäßigkeiten (Gipfel und Täler) zu glätten, um Trends leicht zu erkennen. 1. Zuerst schauen wir uns unsere Zeitreihen an. 2. Klicken Sie auf der Registerkarte Daten auf Datenanalyse. Hinweis: Kann die Schaltfläche Datenanalyse nicht finden Hier klicken, um das Analysis ToolPak-Add-In zu laden. 3. Wählen Sie Moving Average und klicken Sie auf OK. 4. Klicken Sie in das Feld Eingabebereich und wählen Sie den Bereich B2: M2. 5. Klicken Sie in das Feld Intervall und geben Sie 6 ein. 6. Klicken Sie in das Feld Ausgabebereich und wählen Sie Zelle B3. 8. Zeichnen Sie einen Graphen dieser Werte. Erläuterung: Da wir das Intervall auf 6 setzen, ist der gleitende Durchschnitt der Durchschnitt der bisherigen 5 Datenpunkte und der aktuelle Datenpunkt. Dadurch werden Gipfel und Täler geglättet. Die Grafik zeigt einen zunehmenden Trend. Excel kann den gleitenden Durchschnitt für die ersten 5 Datenpunkte nicht berechnen, da es nicht genügend vorherige Datenpunkte gibt. 9. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 8 für Intervall 2 und Intervall 4. Fazit: Je größer das Intervall, desto mehr werden die Gipfel und Täler geglättet. Je kleiner das Intervall ist, desto näher sind die gleitenden Mittelwerte auf die tatsächlichen Datenpunkte. Wie berechnen gewichtete Moving Averages in Excel mit Exponential Glättung Excel Datenanalyse für Dummies, 2nd Edition Das Exponential Glättungstool in Excel berechnet den gleitenden Durchschnitt. Die exponentielle Glättung gewichtet jedoch die in den gleitenden Durchschnittsberechnungen enthaltenen Werte, so dass neuere Werte einen größeren Einfluss auf die Durchschnittsberechnung haben und alte Werte einen geringeren Effekt haben. Diese Gewichtung wird durch eine Glättungskonstante erreicht. Um zu veranschaulichen, wie das Exponential-Glättungswerkzeug funktioniert, nehmen wir an, dass Sie die durchschnittliche tägliche Temperaturinformation noch einmal betrachten. Um die gewichteten Bewegungsdurchschnitte mit einer exponentiellen Glättung zu berechnen, gehen Sie wie folgt vor: Um einen exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitt zu berechnen, klicken Sie zuerst auf die Schaltfläche Daten tab8217s Datenanalyse. Wenn Excel das Dialogfeld Datenanalyse anzeigt, wählen Sie aus der Liste die Option Exponentielle Glättung aus und klicken dann auf OK. Excel zeigt das Dialogfeld Exponentielle Glättung an. Identifizieren Sie die Daten. Um die Daten zu identifizieren, für die Sie einen exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitt berechnen möchten, klicken Sie in das Textfeld Eingabebereich. Dann identifizieren Sie den Eingabebereich, indem Sie entweder eine Arbeitsblattbereichsadresse eingeben oder den Arbeitsblattbereich auswählen. Wenn Ihr Eingabebereich eine Textbeschriftung enthält, um Ihre Daten zu identifizieren oder zu beschreiben, markieren Sie das Kontrollkästchen Etiketten. Geben Sie die Glättung konstant. Geben Sie den Glättungs-Konstantenwert im Textfeld Dämpfungsfaktor ein. Die Excel-Hilfedatei schlägt vor, dass Sie eine Glättungskonstante zwischen 0,2 und 0,3 verwenden. Vermutlich aber, wenn du dieses Tool benutzt hast, hast du deine eigenen Vorstellungen darüber, was die richtige Glättungskonstante ist. (Wenn Sie sich über die Glättungskonstante ahnungslos machen, dann sollten Sie dieses Tool nicht benutzen.) Sagen Sie Excel, wo die exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnittsdaten platziert werden sollen. Verwenden Sie das Textfeld Ausgabebereich, um den Arbeitsbereich zu identifizieren, in den Sie die gleitenden Durchschnittsdaten platzieren möchten. Im Beispiel des Arbeitsblattes platzieren Sie beispielsweise die gleitenden Durchschnittsdaten in den Arbeitsblattbereich B2: B10. (Optional) Diagramm die exponentiell geglätteten Daten. Um die exponentiell geglätteten Daten darzustellen, markieren Sie das Kontrollkästchen Diagrammausgabe. (Optional) Geben Sie an, dass Standardfehlerinformationen berechnet werden sollen. Um Standardfehler zu berechnen, markieren Sie das Kontrollkästchen Standardfehler. Excel setzt Standardfehlerwerte neben den exponentiell geglätteten gleitenden Mittelwerten. Nachdem Sie festgelegt haben, welche gleitenden durchschnittlichen Informationen Sie berechnen möchten und wo Sie es platzieren möchten, klicken Sie auf OK. Excel berechnet gleitende durchschnittliche information. Calculate Historische Volatilität mit EWMA Volatilität ist die am häufigsten verwendete Risikomaßnahme. Die Volatilität in diesem Sinne kann entweder die historische Volatilität sein (eine von den vergangenen Daten beobachtet), oder sie könnte implizite Volatilität (beobachtet von den Marktpreisen der Finanzinstrumente). Die historische Volatilität kann auf drei Arten berechnet werden: nämlich: Einfache Volatilität, exponentiell gewichtetes Verschieben Durchschnitt (EWMA) GARCH Einer der Hauptvorteile von EWMA ist, dass er den letzten Erträgen bei der Berechnung der Renditen mehr Gewicht verleiht. In diesem Artikel werden wir untersuchen, wie die Volatilität mit EWMA berechnet wird. So können wir loslegen: Schritt 1: Berechnen der Log-Renditen der Preisreihen Wenn wir uns die Aktienkurse anschauen, können wir die täglichen logarithmischen Renditen nach der Formel ln (P i P i -1) berechnen, wobei P für jeden steht Tage Schlusskurs Aktienkurs. Wir müssen das natürliche Protokoll verwenden, denn wir wollen, dass die Renditen kontinuierlich zusammengesetzt werden. Wir haben jetzt tägliche Rücksendungen für die gesamte Preisreihe. Schritt 2: Platz der Rückkehr Der nächste Schritt ist, nehmen Sie das Quadrat von langen Renditen. Dies ist eigentlich die Berechnung der einfachen Varianz oder Volatilität, die durch die folgende Formel dargestellt wird: Hierbei steht u für die Rückkehr und m für die Anzahl der Tage. Schritt 3: Gewichte zuordnen Gewichte zuordnen, so dass die jüngsten Renditen ein höheres Gewicht haben und ältere Renditen ein geringeres Gewicht haben. Dazu benötigen wir einen Faktor namens Lambda (), der eine Glättungskonstante oder der persistente Parameter ist. Die Gewichte sind als (1-) 0 zugewiesen. Lambda muss kleiner als 1. Risikometall verwendet Lambda 94. Das erste Gewicht wird (1-0,94) 6 sein, das zweite Gewicht beträgt 60,94 5,64 und so weiter. In EWMA summieren sich alle Gewichte auf 1, aber sie sinken mit einem konstanten Verhältnis von. Schritt 4: Multiplizieren Rückkehr-Quadrat mit den Gewichten Schritt 5: Nehmen Sie die Summe von R 2 w Dies ist die endgültige EWMA-Varianz. Die Volatilität ist die Quadratwurzel der Varianz. Der folgende Screenshot zeigt die Berechnungen. Das obige Beispiel, das wir gesehen haben, ist der von RiskMetrics beschriebene Ansatz. Die verallgemeinerte Form von EWMA kann als folgende rekursive Formel dargestellt werden:
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